Modelos de Investigación Operativa en la economía y la empresa

UMA

Departamento:

Economía Aplicada (Matemática)


Área de Conocimiento:

Métodos Cuantitativos para la Economía


Contenidos:

El programa consta de dos partes: en la primera se estudian métodos y modelos básicos de la Investigación Operativa y en el segundo se aplican dichos métodos en la resolución de modelos económicos y empresariales más complejos, haciendo especial hincapié en los lineales


Créditos:6,00

Créditos teóricos:3,00

Créditos prácticos:3,00

Cuatrimestre:Segundo

Plazas por Universidad:10

Sistema de Evaluación:

Cada una de las cuatro primeras lecciones del programa tendrán, dentro de la plataforma institucional, una tarea ó foro, unos ejercicios de auto-evaluación y un cuestionario, que sumarán un total de 15 puntos. La lección 5 solo tendrá una tarea que se evaluará sobre 40 puntos. Para superar la asignatura el alumno deberá obtener, al menos, 50 puntos. 2.Tutorías Cada profesor contestará por correo electrónico a cuantas preguntas les hagan sus alumnos. No existirá, para este medio, un horario de tutorías, comprometiéndose los profesores a contestar en un plazo máximo de 24 horas. También utilizaremos Videoconferencias para aquellas actividades que así lo requieran. Aprovecharemos las tutorías para hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos a lo largo del curso.


Responsable de la Asignatura:

Alfonso González Pareja


Profesores que la imparten:

González Pareja, Alfonso Caballero Fernández, Rafael Calderón Montero, Susana Galache Laza, Teodoro Gonzélez Lozano, Mercedes Molina Luque, Julián Torrico González, Angel


Titulaciones a las que se dirige:

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Ciencias Actuariales, Ingenierías, Licenciatura en Ciencias


Prerrequisitos/Recomendaciones:

Conocimientos básicos de Matemáticas a nivel de primer curso de cualquier Licenciatura.


Objetivos:

Esta disciplina aborda conceptos básicos y significativos de investigación operativa. Concretamente se analizan y profundizan sobre temas tales como programación matemática, problemas lineales especiales, teoría de redes y programación multicriterio. Concretamente, los objetivos marcados son para: 1. Contenidos previos: el alumno podrá tener la opción de recordar contenidos para saber diferenciar, tanto desde el punto de vista conceptual como en lo relativo a la modelización, de los modelos no lineales y lineales de optimización estática. Deberá asimismo conocer y utilizar el programa Mathematica en la resolución práctica de los problemas que se planteen a lo largo del programa de la asignatura. 2. Contenidos a adquirir: capacidad para resolver problemas de interés especial en el ámbito económico y empresarial que pueden ser resueltos bajo las distintas metodologías de la Investigación Operativa. 3. Capacidades: desarrollo y habilidades para el trabajo en grupo; comprensión y adaptación a los procesos de competencia productiva; capacidad de análisis crítico y presentación de informes, ideas y propuestas; uso cotidiano de tecnologías de la información y comunicaciones.


Temario:

1. Introducción a la Investigación Operativa: convexidad. Concepto general de óptimo. Clasificación de los problemas de optimización. Resolución gráfica de los problemas de Optimización. 2. Programación no lineal: definición del problema. Métodos clásicos (función de Lagrange, condiciones necesaria y suficiente) y numéricos. 3. Programación Lineal: definición del problema. Concepto de solución. Teoremas. Método del simplex. Dualidad. Análisis de sensibilidad y paramétrico en costes, recursos y coeficientes técnicos. Programación lineal en números binarios y enteros. Redes. 4. Toma de decisiones multicriterio: determinación de Soluciones Eficientes. Programación por Metas. 5. Modelos económicos y empresariales: análisis y resolución de modelos de deterministas y estocásticos con especial implicación en los problemas económicos y empresariales: Asignación. Transporte. Mochila. Emparejamiento. Recubrimiento, empaquetado y partición. Coste fijo. Viajante de comercio. Secuenciación. Ordenación lineal. Horarios. Rutas. Camino mínimo. Flujo máximo.


Bibliografía:

BARBOLLA, R., CERDÁ, E., SANZ, P. (2001). Optimización. Prentice-Hall. BINMORE, K. (1993). Teoría de Juegos. McGraw-Hill. CABALLERO, R., GÓMEZ, T., GONZÁLEZ, M., MUÑOZ, M. M., REY, L., RUIZ, F. (1997). Programación Matemática para Economistas. Universidad de Málaga. CALDERON, S., GONZALEZ PAREJA, A. (1995): Programación Matemática. Universidad de Málaga. CERDÁ, E. PÉREZ, J. JIMENO, J. L. (2003). Teoría de Juegos. Prentice Hall. GIBBONS, R. (1993). Un Primer Curso de Teoría de Juegos. Antoni Bosh. GONZÁLEZ PAREJA, A. y otros (1999): Mathematica: Programación Matemática en la Economía y la Empresa . Editorial Ra-Ma. HILLIER, F.S., HILLIER, M.S., LIEBERMAN, G.J. (2002). Métodos Cuantitativos para Administración. Irwin McGraw-Hill. MATHUR, K., SOLOW, D. (1996). Investigación de Operaciones . Prentice Hall. MARTIN MARTIN, Q. (2003): Investigación Operativa. Prentice Hall. MARTIN MARTIN, Q y otros. (2005): Investigación Operativa. Problemas y ejercicios resueltos. Prentice Hall.


Tutorías:

Cada profesor contestará por correo electrónico a cuantas preguntas les hagan sus alumnos. No existirá, para este medio, un horario de tutorías, comprometiéndose los profesores a contestar en un plazo máximo de 24 horas. También utilizaremos Videoconferencias para aquellas actividades que así lo requieran. Aprovecharemos las tutorías para hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos a lo largo del curso.